В частных домах видал решение в...полу!
В бетонном полу "выдолблена яма" ... Поверх стальная дверь.
Расходы только на дверь

Из стали.
В частном доме можно много чего сделать, Но это все на для квартиры, да и в доме есть много моментов.
Во-первых - все капитально-бетонные работы стоит делать только во время строительства или капремонта.
Во-вторых, яму в полу (фундаменте) увидят десятки людей. более того, если все делать правильно - по проекту с расчетами прочности, несущей способности, теплотехники, и тп... Это все еще останется в твердой копии, где-то не у вас.
В-третьих, если делать не по проекту, а самому, то... накосячить можно только в путь. Например, сейчас модный фундамент для загорода - УШП (ну или УФП какая другая утепленная плита, канадская там... ), как вариант - лента с обратной засыпкой и стяжкой по грунту. И там и там - неотъемлемая часть - подогрев пола, без него плита должным образом не работает. И где будем ковырять дырку под сейф, если заранее ее не предусмотрели? Допустим, проковыряли, но это неслабый такой мостик холода и он отлично прощупывается зимой, например. Можно, конечно это под шкаф/кровать засунуть, но ведь и самому надо туда как-то добираться.
Ну и так далее....
Ну и просто стальная дверь - это мало, там должна быть надежная гидроизоляция, иначе ружья превратятся в ком ржавчины, а что будет с патронами, боюсь представить. Особенно, если вспомнить про качества и условия хранения некоторых отечественных.
Ну и в четвертых, можно обратиться к господину Борису Котовичу (реклама, ага!

). Он последнее время только этим и занимается. Да, дорого, но (надеюсь) надежно. Или к его конкурентам (а теперь - антиреклама!

).
P.S. хотя... если в газобетоне вырезать дырку, да во внутренней стене, чтобы теплотехнику не портить... даже если несущая - перемычкой сверху накрыть. На химанкера раскрепить.. только с куском стены и выдрать можно. Разве что внутренние стены тонкие обычно, милиметров 200... 400 - это уже подозрительно.